Альбом был записан всего за три дня в декабре 2015 года на студии British Grove в Западном Лондоне, в двух шагах от Ричмонда и острова Ил Пай, где Stones начинали свою карьеру как молодая блюзовая группа, игравшая в пабах и клубах.
Их подход к созданию альбома заключался в том, что он должен быть спонтанным и исполненным в студии вживую, без наложения. К группе - Мику Джаггеру (вокал и арфа), Киту Ричардсу (гитара), Чарли Уоттсу (ударные) и Ронни Вуду (гитара) - присоединились их давние помощники Дэррил Джонс (бас), Чак Ливелл (клавишные) и Мэтт Клиффорд (клавишные), а для двух из двенадцати треков - старый друг Эрик Клэптон, который находился в соседней студии и записывал свой собственный альбом.
В "Blue & Lonesome" Rolling Stones вспомнили свои ранние годы в качестве блюзовой группы, когда они играли музыку Джимми Рида, Вилли Диксона, Эдди Тейлора, Литтл Уолтера и Хаулин Вулфа - исполнителей, чьи песни звучат на этом альбоме.